Conecte seu aparelho no computador pelo cabo USB e abra o iTunes. Na coluna da esquerda, você verá ele aparecer na parte dos Dispositivos.

Simplesmente clique no nome dele até que a seleção apareça. Você então poderá colocar o nome que quiser e que ficará definitivamente. Fácil assim.

A partir do iOS 5, é possível alterar o nome do dispositivo diretamente no aparelho. Para isso, basta ir em Ajustes > Geral > Sobre. O primeiro item da lista é o Nome; basta tocar nele e alterar para o que você quiser. Isso é ainda mais fácil que o primeiro método.

No iPhone / iPod touch:

No iPad:

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